Optimal mean reversion trading mathematical analysis and practical applications / [electronic resource] :

• 作者： Leung, Tim.
• 其他作者：
  • Li, Xin.
• 其他題名：
  • Modern trends in financial engineering ;
• 出版： Singapore ;New Jersey : World Scientific
• 版本：1st ed.
• 叢書名： Modern trends in financial engineering ;v. 1
• 主題： Financial engineering. , Stocks--Mathematical models. , Investment analysis--Data processing. , Exchange traded funds. , Ornstein-Uhlenbeck process.
• ISBN： 9789814725927 (electronic bk.)
• FIND@SFXID: CGU
• 資料類型: 電子書
• 內容註: Includes bibliographical references (p. 201-207) and index. Preface -- Introduction -- Trading under the Ornstein-Uhlenbeck model -- Trading under the exponential OU model -- Trading under the CIR model -- Futures trading under mean reversion -- Optimal liquidation of options -- Trading credit derivatives -- Bibliography -- Index.
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