因子狀態轉換後之套利定價模型分析：以S&P500成份股為實證研究 = An Analysis of Multi-factor Model for Arbitrage Pricing Theory with Regime Switching: Evidence from S&P500 Stock

• 作者： 著 呂立成
• 其他作者：
  • 徐憶文 指導
  • Lu, Li Chen
  • Shyu, Y. W. (Yih Wen)
• 出版： 桃園縣 : 長庚大學
• 版本：初版
• 主題： 波動度 , 馬可夫狀態轉換模型 , 套利定價模型 , volatility , Markov Regime-Switching model , APT
• 資料類型: 博碩士論文
• 內容註: 碩士論文-- 長庚大學工商管理學系 含參考書目 校內電子全文開放日期： 2013.8.5 校外電子全文開放日期： 不公開 國圖電子全文開放日期： 不公開 畢業學年度: 101 指導教授: 徐憶文
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