以選擇權市價修正GARCH定價模型 = Market Calibration of GARCH Option Pricing Model

• 作者： 著 林佩瑤
• 其他作者：
  • 棗厥庸 指導
  • Lin, Pei Yau
  • Tsao, C. Y.
• 出版： 桃園縣 : 長庚大學
• 版本：初版
• 主題： GJR-GARCH , filtered historical simulation , RMSE
• 資料類型: 博碩士論文
• 內容註: 碩士論文-- 長庚大學企業管理研究所 含參考書目 校內電子全文開放日期： 2010.8.11 校外電子全文開放日期： 不公開 國圖電子全文開放日期： 不公開 畢業學年度: 97 指導教授: 棗厥庸
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